Forex 쌍 거래

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외환 시장에서 거래되는 가장 일반적인 통화 쌍은 무엇입니까?

전 세계에서 사용되는 많은 공식 통화가 있지만 외환 시장에서 적극적으로 거래되는 소수의 통화 만 있습니다. 통화 거래에서 가장 경제적 / 정치적으로 안정적이고 유동적 인 통화 만 충분한 수량으로 요구됩니다. 예를 들어, 미국 경제의 크기와 힘 때문에 미국 달러는 세계에서 가장 활발히 거래되는 통화입니다.

이 18 쌍을 포함하는 통화 거래 총액은 외환 시장에서 거래량의 대부분을 차지합니다. 이렇게 관리 할 수있는 선택의 수는 선택할 수있는 선택의 수천을 가지고 주식을 다루는 것에 비해 거래를 훨씬 덜 복잡하게 만듭니다.

Forex Pairs Trading의 통화 통합.

외환 거래의 통합은 중요한 도구입니다. 나에게 공적분은 모든 경제적 환경에서 이익을 얻을 수있는 우수한 중립적 기계 무역 전략의 기초입니다. 시장이 상승 추세, 하락 추세 또는 단순히 옆으로 움직이든, 외환 거래는 일년 내내 이익을 얻을 수 있습니다.

공적분을 활용하는 외환 거래 전략은 통계적 재정 거래와 평균으로의 전환을 기반으로하는 컨버전스 거래의 한 형태로 분류됩니다. 이 유형의 전략은 1980 년대 모건 스탠리 (Morgan Stanley)의 양적 거래 팀이 주식 쌍을 사용하여 처음으로 대중화되었습니다. 그러나 다른 트레이더들도 외환 거래에서도 매우 효과적이라는 것을 알았습니다.

공적분에 기초한 외환 쌍 거래.

공적분에 기반한 외환 거래는 근본적으로 회귀 - 평균 전략입니다. 간단하게 말해서 둘 이상의 외환 쌍이 공적으로 통합 될 때, 이는 개별 외환 쌍들 사이의 가격 스프레드가 시간이 지남에 따라 일관되게 평균값으로 되돌아가는 경향이 있음을 의미합니다.

공적분은 상관 관계가 아니라는 것을 이해하는 것이 중요합니다. 상관 관계는 가격의 공동 움직임에 관한 단기간의 관계입니다. 상관 관계 란 개별 가격이 함께 움직이는 것을 의미합니다. 상관 관계는 일부 거래자에 의존하지만, 그 자체로는 신뢰할 수없는 도구입니다.

다른 한편, 공적분은 가격이 함께 움직이는 것처럼 특정 범위 또는 스프레드 내에서 함께 움직이는 가격의 공동 움직임과 장기적인 관계이다. 나는 공적분이 외환 거래에서 매우 유용한 도구라는 것을 알게되었습니다.

내 외환 거래 중 스프레드가 기계 거래 알고리즘에 의해 계산 된 한계 값까지 넓어지면 나는 쌍 가격 사이의 스프레드를 "짧게"합니다. 다시 말해서, 나는 공적분으로 인해 확산이 0으로 되돌아 갈 것을 내기하고있다.

기본 외환 거래 전략은 매우 간단합니다. 특히 기계 거래 시스템을 사용할 때 : 비슷한 방식으로 움직이는 두 가지 통화 쌍을 선택합니다. 나는 실적이 저조한 통화 쌍을 사고 외판을 판매합니다. 두 쌍 사이의 퍼짐이 수렴 할 때, 나는 이익을 위해 나의 입장을 마감한다.

공적분에 기반한 외환 거래는 시장 중립적 인 전략입니다. 예를 들어 통화 쌍이 폭락하면 거래가 장기적 측면에서 손실을 가져오고 단기적 측면에서 상쇄 효과가 발생할 것입니다. 따라서 모든 통화와 기본 상품이 갑자기 가치를 잃지 않는 한 최악의 시나리오에서는 순매수가 0에 가까워 야합니다.

같은 맥락으로, 많은 시장에서 페어 트레이딩은 자체 매매 트레이딩 전략이다. 왜냐하면 짧은 매도로부터 얻은 수익금이 때때로 긴 포지션을여는데 사용될 수 있기 때문이다. 이 혜택이 없다고하더라도, 공적분을 동원한 외환 거래 쌍은 여전히 ​​잘 작동합니다.

외환 거래를위한 공적분의 이해.

균형 환율은 단기 균형 가격뿐 아니라 장기적인 가격 기대치를 바탕으로 내 기계 거래 시스템을 프로그래밍 할 수있게 해주는 외환 거래 쌍방에서 유용합니다.

공적분 중심의 외환 거래의 작동 방식을 이해하려면 먼저 공적분을 정의한 다음 기계적 거래 시스템에서 어떻게 기능 하는지를 설명하는 것이 중요합니다.

앞에서 말했듯이, 공적분은 시계열 집합 사이의 평형 관계를 말합니다. 예를 들어, 균형이 맞지 않는 별도의 외환 쌍의 가격과 같은 시계열 집합 간의 균형 관계를 말합니다. 수학적 전문 용어로 표현되는 공적분 (cointegration)은 시계열에서 비정상 변수 간의 관계를 측정하는 기술입니다.

두 개 이상의 시계열이 각각 1의 루트 값을 가지지 만 선형 조합이 고정되어 있으면 공적분이라고합니다.

간단한 예로서, 주식 시장 지수 및 관련 선물 계약의 가격을 고려하십시오. 이 두 가지 수단의 가격이 단기간에 무작위로 방황 할 수도 있지만 궁극적으로는 균형으로 돌아갈 것이고 편차는 변화 없는.

고전적인 "무작위 걸음 걸이"예를 들어 설명하는 또 다른 예가 있습니다. 카 루핑 밤 이후에 집으로 걸어가는 두 명의 개별 술꾼이 있다고 가정 해 보겠습니다. 이 두 술주정 뱅이가 서로를 모르고 있다고 가정 해 봅시다. 그러므로 개별 경로 사이에 예측 가능한 관계는 없습니다. 그러므로 그들의 운동 사이에는 공적분이 없다.

대조적으로, 개가 가죽 끈에 그의 개를 동반하는 동안 각 술꾼이 귀환을 방황하고 있다는 생각을 고려하십시오. 이 경우, 이 두 가난한 생물의 경로 사이에는 확실한 연결 고리가 있습니다.

이 둘은 각각 단기간에 여전히 개별 통로를 유지하고 있지만 어느 한 쪽에서 어느 한 쪽이 임의로 특정 시점에 임의로 길을 가거나 늦을지라도 항상 가까이서 발견됩니다. 그들 사이의 거리는 상당히 예측 가능하기 때문에 쌍은 공적분이라고한다.

이제 기술 용어로 돌아가서, 두 개의 비 정적 시계열 (예 : AB와 XY의 가상 쌍)이있을 경우 이들의 차이가 계산 될 때 고정되어 있으며 이러한 쌍을 통합 된 1 차 계열이라고합니다. 또한 I (1) 시리즈를 부르십시오.

이 시리즈들 중 어떤 것도 일정한 값을 유지하지 않더라도 고정 된 AB와 XY의 선형 조합 (I (0)으로 설명 됨)이 있으면 AB와 XY가 공적분됩니다.

위의 간단한 예는 가상의 외환 쌍의 두 시계열로만 구성됩니다. 그러나 공적분의 개념은 더 높은 통합 주문을 사용하는 여러 시계열에도 적용됩니다 ... 여러 개의 개가 각각 다른 길이의 가죽 끈을 동반 한 방랑 술에 관해 생각해보십시오.

실 사회 경제학에서는 소득과 지출, 또는 형법의 엄격함과 감옥 인구의 크기와 같은 쌍의 공적분을 보여주는 사례를 찾는 것이 쉽습니다. 외환 거래에서, 내 초점은 통화의 공적분 된 쌍 사이의 양적 및 예측 가능한 관계를 활용하는 데 있습니다.

예를 들어, 나는이 두 가지 공적분 화 된 가상 통화 쌍인 AB와 XY를보고 있다고 가정하고 이들 사이의 공적분 관계는 AB & # 8211; XY = Z, 여기서 Z는 평균이 0 인 정지 시리즈, 즉 I (0)입니다.

이것은 간단한 거래 전략을 제안하는 것처럼 보일 것이다 : AB-XY & gt; V 및 V가 내 임계 값 트리거 가격 인 경우 AB가 가격이 하락하고 XY가 증가 할 것으로 예상되므로 외환 거래 시스템이 AB를 판매하고 XY를 구매합니다. 또는, AB-XY < - V, 나는 AB를 사고 XY를 팔 것을 기대할 것입니다.

외환 거래에서 가짜 회귀를 피하십시오.

그러나 위의 예에서 제안하는 것처럼 간단하지 않습니다. 실제로, 외환 거래를위한 기계 거래 시스템은 AB와 XY 사이의 R 제곱 값에 의존하는 대신 공적분을 계산해야합니다.

비상업적 인 변수를 다루는 경우 일반 회귀 분석이 부족하기 때문입니다. 그것은 소위 가짜 회귀 (spurious regression)를 야기하는데, 이것은 변수가없는 경우에도 변수들 간의 관계를 암시합니다.

예를 들어, 나는 서로에 대해 2 개의 분리 된 "무작위 걸음"시계열을 회귀 시킨다고 가정 해보자. 선형 관계가 있는지 테스트 할 때 매우 자주 p 값이 낮은 R - 제곱 값과 높은 p 값을 찾습니다. 아직도, 이 2 개의 무작위 도보 사이 아무 관계도 없다.

외환 거래의 공적분 수식 및 테스트.

공적분을위한 가장 간단한 테스트는 다음과 같이 작동하는 Engle-Granger 테스트입니다.

AB t와 XY t가 둘 다 I가 맞는지 확인한다. (1) 최소 제곱 법을 사용하여 공적분 관계 [XY t = aAB t + et]를 계산한다. 공적분 잔차 등이 Augmented Dickey-Fuller (ADF) 테스트.

자세한 그레인저 방정식 :

I (0)은 공적분 관계를 설명한다.

XY t-1 - βAB t-1은 장기간에 걸친 불균형의 정도를 설명하는 반면, αi는 통화 쌍의 시계열이 불균형을 바로 잡는 속도와 방향이다.

외환 거래에서 Engle-Granger 방법을 사용하면 회귀의 베타 값이 쌍의 거래 크기를 계산하는 데 사용됩니다.

외환 거래에서 Engle-Granger 방법을 사용하면 회귀의 베타 값이 쌍의 거래 크기를 계산하는 데 사용됩니다.

외환 거래에서 공적분에 대한 오차 보정 :

외환 거래를 위해 공적분을 사용할 때, 공적분 된 변수가 조정되고 장기 균형으로 어떻게 돌아갈지를 설명하는 것도 도움이됩니다. 예를 들어, 다음은 두 개의 샘플 외환 쌍의 시계열이 자동 회귀 적으로 표시되는 것입니다.

공적분에 기초한 외환 쌍 거래.

외환 거래를 위해 기계 거래 시스템을 사용하면 설치와 실행이 매우 간단합니다. 첫째, 나는 그들이 EUR / USD와 GBP / USD와 같이 공적화 될 수있는 것처럼 보이는 두 개의 통화 쌍을 찾는다.

그런 다음 두 쌍 간의 예상 스프레드를 계산합니다. 다음으로, unit-root 테스트 또는 다른 일반적인 방법을 사용하여 스테 틀러 리티를 확인합니다.

내 인바운드 데이터 피드가 제대로 작동하는지 확인하고 기계적 거래 알고리즘이 거래 신호를 생성하도록합니다. 매개 변수를 확인하기 위해 적절한 백 테스트를 수행했다고 가정하면 마침내 내 외환 거래에서 공적분을 사용할 준비가되었습니다.

나는 Cointegration 외환 거래 시스템을 구축하기위한 훌륭한 출발점을 제공하는 MetaTrader 지표를 발견했습니다. 그것은 Bollinger Band 표시기처럼 보이지만 사실 오실레이터는 두 개의 서로 다른 통화 쌍 사이의 가격 차이를 보여줍니다.

이 오실레이터가 높은 극단 또는 저 극단으로 이동하면 페어가 디커플링 (decoupling)되어 거래를 알리는 신호입니다.

그래도 성공을 확신하려면 적절한 거래를 실행하기 전에 Augmented Dickey-Fuller 테스트를 통해 신호를 필터링하는 내 기계적 거래 시스템을 신뢰해야합니다.

물론 자신의 외환 거래를 위해 공적분을 사용하고자하는 사람은 아직 알 고 프로그래밍 기술이 부족하여 숙련 된 프로그래머가 성공한 전문가 고문을 의뢰 할 수 있습니다.

알고리즘 트레이딩의 마법을 통해 데이터 분석을 기반으로 가격 스프레드를 정의하는 기계 거래 시스템을 프로그래밍합니다. 내 알고리즘은 가격 편차를 모니터링 한 다음 시장 비효율을 수확하기 위해 통화 쌍을 자동으로 구매 및 판매합니다.

외환 거래와 함께 공적분을 사용할 때주의해야 할 위험.

Forex 쌍 거래는 전적으로 위험 부담이 없습니다. 무엇보다도 공적분을 이용한 외환 거래는 평균 가치가 과거와 마찬가지로 미래에도 동일 할 것이라는 가정에 근거한 평균 회귀 전략입니다.

앞에서 언급 한 Augmented Dickey-Fuller 테스트는 외환 거래를위한 공적분 관계를 검증하는 데 도움이되지만 미래에 스프레드가 계속해서 공적분 될 것이라는 의미는 아닙니다.

강력한 리스크 관리 규칙에 의거합니다. 즉, 계산 된 역 환위가 무효화되는 경우 또는 내 기계 거래 시스템이 수익성이없는 거래에서 나옵니다.

평균값이 바뀌면 표류가됩니다. 나는 가능한 빨리 표류를 탐지하려고 노력한다. 다시 말하면 이전에 공적화 된 외환 쌍의 가격이 이전에 계산 된 평균으로 되돌아가는 대신 추세로 움직이기 시작하면 내 기계 거래 시스템의 알고리즘이 가치를 다시 계산해야 할 때입니다.

외환 거래를위한 기계 거래 시스템을 사용할 때이 기사 앞부분에서 언급 한 자기 회귀 식을 사용하여 스프레드를 예측하는 이동 평균을 계산합니다. 그런 다음 계산 된 오류 범위에서 거래를 종료합니다.

Cointegration는 나의 forex 쌍 무역을위한 귀중한 공구이다.

외환 거래에서 공적분 사용은 시장 중립적 인 기계 무역 전략으로 어떤 시장 환경에서도 거래가 가능합니다. 그것은 의미로의 복귀에 기반을 둔 현명한 전략이지만, 다른 회귀 수단을 의미하는 외환 거래 전략의 함정을 피하는 데 도움이됩니다.

수익성있는 기계 거래 시스템에서의 잠재적 인 사용 때문에 외환 거래를위한 공적분은 학술 연구자 및 전문 상인 모두의 관심을 끌었습니다.

이 양에 초점을 맞춘 블로그 기사 또는 주제에 대한이 학술 토론과 거래자 간의 토론에 대해 많은 최근 출판 된 기사가 많이 있습니다.

Cointegration는 나의 Forex 한 쌍 무역에있는 귀중한 공구이고, 나는 당신이 너 자신을 위해 그것으로 볼 것을 강력하게 추천한다.

21 응답.

아주 좋은 기사. 그것은 고무적이다. 그것을 쓰는 주셔서 감사합니다!

상관 관계는 주식 (지분)에도 적용됩니다. 그 차이점은 무엇입니까? 위의 과정을 주식에 적용 할 수 있습니까?

예. 동일한 프로세스가 주식 및 파생 상품에 적용될 수 있습니다. 외환 쌍과 비교할 때 주식의 그런 큰 우주가 있기 때문에, 거래를위한 잠재적 인 기회의 더 많은 수가 있어야합니다. 오늘날의 거래 시스템의 수 많은 기능을 통해 많은 관계 세트를 실시간으로 신속하게 조사 할 수 있습니다. 또한 옵션 통합 자들에 의해 공적분을 사용할 수 있습니다. 특정 종목 / 옵션 간의 가격 관계로 인해 거래자가 상당히 위험한 종목에 참여할 수있는 인기있는 코카 콜라 - 펩시 스프레드와 같은 결과를 기대할 수 있습니다.

이 전략을 사용하여 일주일 또는 수주에 걸쳐 거래합니까? 또한 어떤 프로그래밍 언어를 권하고 싶습니다. R은 계산을 실행하는 데 시간이 걸리며 일간 거래 일 경우 지연이 발생합니다.

프로그래밍 언어는 하루 종일 거래의 중요성을 느끼지 못합니다. Perl, Python, C / C ++ 및 C #과 같은 주요 언어도 좋습니다. R은 매우 빠르지 만 메모리를 동적으로 할당해야하는 경우 느려집니다.

나는 매일 차트를 사용하여 거래하며 2 ~ 2 주 동안 대부분의 거래를 유지합니다. Shaun은 전문 프로그래머이며, 주어진 거래 전략에 대해 최상의 결과를 얻기 위해 최상의 프로그래밍 언어를 사용한다는 자신의 판단을 항상 신뢰합니다. 사실, Shaun은 공적분 및 기타 요소를 활용할 수있는 균형 잡힌 성과를 거둔 프로그램을 만들 수 있습니다. 견적을 원하신다면 즉시 연락하십시오.

이 MT4의 구현에는 약간의 관심이 있습니다. 코드에서이 전략을 구현 한 세부 사항을 제공 할 수 있으면 czimmeronestepremoved로 보내주십시오.

나는 나의 석사를 위해 FX에서 공적분 전략에 관한 작은 프로젝트를하고있다. 나는 많은 통화 쌍에 대한 공적분 테스트를 실시했다고 생각합니다. 통계적으로 크게 공적분을 발견 한 사람은 누구입니까?

Eddie가 실제로 숫자를 사용했다고 생각하지 않습니다. 이 기사는 개념에 대한 전반적인 가이드가 되려고하지만 진실한 전략이 될 수는 없습니다.

1) USD / JPY 및 EUR / CHF.

2) EUR / PLN 및 EUR / HUF.

3) USD / TRY 및 USD / ZAR.

4) AUD / USD 및 NZD / USD.

5) EUR / NOK 및 EUR / SEK.

나는이 것들이 상당히 상관 관계가 있다는 것을 알고 있지만 그것은 공적분을 암시하지 않는다.

좋은 외환 쌍이 공적합니다 :

시장 중립적 인 전략이 없기 때문에 USDJPY / EURCHF는 공적분이 될 것입니다.

공유해 주셔서 감사합니다.

누구든지 평균 회귀 전략을 사용하여 백 테스트 코드를 구현 했습니까?

나는 두 개의 외환 쌍 사이에 pip 값을 주어야합니까?

누구든지 코드 백 테스트 비용을 추가하고 수익성있는 결과를 얻었습니까?

나는 누군가가 가지고 있다고 확신하지만 단기 차트에 대해 확실한 답을 찾을 수있는 곳이 아닙니다. 여러분은 장기적인 공동 연구를 할 수는 있지만, 제가 한 연구는 아닙니다.

유일한 공적분은 유로와 CHF 그리고 AUD와 NZD 간의 유일한 친목 무역이며, 이 국가와 중앙 은행 간의 경제는이 공적분을 창출하고있다.

EUR 및 GBP가 아닌가요?

안녕, 에디. 훌륭한 기사. 나는 10 년 동안의 차트를 생각하면서 다시 테스트 해왔다. & # 8221; 나는 이것을 생각한 최초의 사람이 될 수 없다! & # 8221; 이 사이트를 발견했을 때. 이것을 작성해 주셔서 대단히 감사드립니다. 더 이상 혼자라고 느끼지 않습니다. 🙂 어떤 브로커를 사용하는지 궁금하거나 여러 브로커를 사용하는지 궁금합니다. 시간 내 줘서 고마워.

근실하게 로버트 J. Armagost.

내가 사용하는 주요 브로커는 Pepperstone과 STO (TopTradr를 통해)입니다.

안녕하세요 Shaun 저는이 전략을 수동으로 거래 해 왔습니다. 이것을 자동화 할 소프트웨어가 있습니까? (그래서 더 이상 심야에 일어나지 않아도됩니다.) 시간 내 주셔서 감사합니다.

선반에서 벗어나지 만 우리가 만들 수있는 무언가입니다. 견적을 얻기 위해 입장 및 퇴장 규정에 저를 쏴주세요. infeestestremoved.

로버트 & # 8212; 좋은 의견에 감사드립니다. Shaun은 이러한 유형의 거래 전략을 구현할 수있는 올바른 도구를 보유하고 있으며, 그의 중개인 권고 사항에 전적으로 동의합니다. 의견을 주셔서 다시 한번 감사드립니다! EF.